Türk bankacılık sektöründe personelin cinsiyet çeşitliliğinin kredi riskine ve kârlılığa etkisi

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türk mevduat bankalarında çalışan personellerin cinsiyet çeşitliliğinin kredi riski ve kârlılıklar üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin %98’ini, çalışan sayısının ise yaklaşık olarak %99’unu kapsayan 21 bankanın yer aldığı bir veri seti kullanılmıştır. Çalışma 2003-2019 dönemini kapsamaktadır. Yöntem: Bu çalışmada kredi riski göstergesi olarak takipteki krediler (NPL) ile kredi zarar karşılıkları (LLP), iflas riski göstergesi olarak Z-Skor, kârlılık göstergesi olarak ise aktif kârlılık (ROA) ile öz sermaye kârlılığı (ROE) kullanılmıştır. Dirençli tahminciler kullanılarak sabit ve tesadüfi etkiler modeli ile panel test yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar, bankaların cinsiyet çeşitliliğinin sektördeki bankaların kredi risk göstergesi olan NPL, LLP ve kârlılık göstergeleri olan ROA, ROE ile negatif ve anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bankaların cinsiyet çeşitliliğinin bankaların kredi riskini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Kârlılıklar bakımından ise cinsiyet çeşitliliği ile kârlılık arasında hipotezlerin aksine negatif ve anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmasına rağmen sağlamlık analizlerinde bankacılık sektöründe %9’dan büyük paya sahip bankaların cinsiyet çeşitliliği ile kârlılıkları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Özgünlük: Bu çalışma, bankaların yönetim kurulları dışında farklı kademelerdeki cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili olarak literatürde yapılmış olan ilk ve kapsamlı çalışmalardan biridir

Purpose: The aim of this study is to examine the effect of gender diversity of Turkish deposit banks on credit risk and profitability. For this purpose, a data set consisting of 21 banks covering 98% of the total assets of the banking system and approximately 99% of the number of employees was used. The study covers the period of 2003-2019 Methodology: For this purpose, non-performing loans (NPL) and loan loss provisions (LLP) are used as credit risk indicators, Z-Score as bankruptcy risk indicator, return on assets (ROA) and return on equity (ROE) are used as profitability indicators. Fixed and random effects model and panel test methods were applied using resistant estimators. Findings: The results show that the gender diversity of banks is negatively and significantly related to NPL, LLP, which is the credit risk indicator of the banks in the sector, and ROA and ROE, which are the profitability indicators. It has been observed that the gender diversity of banks significantly reduces the credit risk of banks. In terms of profitability, contrary to the hypotheses, there is a negative and significant relationship between gender diversity and profitability. These results were also reinforced by sensitivity analysis and it was determined that there are positive and significant relationships between gender diversity and profitability of banks that have a larger share in the banking sector. Originality: This study is one of the first and comprehensive studies in the literature on gender diversity at different levels apart from the boards of directors of banks